Nick Webber，教授，伦敦帝国理工学院理论物理学博士，牛津大学数学硕士，华威大学数学一等荣誉学士。曾执教于华威大学、伯明翰大学、日内瓦大学、伦敦城市大学卡斯ylzzcom永利总站线路检测、德蒙福特大学和暨南大学，并曾任职卡斯计算金融中心主任、华威大学ylzzcom永利总站线路检测硕士课程和博士课程主任、德蒙福特大学博士课程副主任以及暨南大学伯明翰大学联合学院副经理，已指导过大量本科、工商管理硕士（MBA）及其他硕士、博士生项目和毕业论文。 

Nick教授于2014年巴舍利耶会议（该会议为世界金融数学领域最高水平的会议之一）担任科学委员会成员，并曾为多个学术期刊担任审稿人，包括但不限于：the Journal of Computational Finance，Quantitative Finance,  Review of Financial Studies,  Applied Mathematical Finance,  Finance and Stochastics,  Mathematical Finance,  Journal of Risk,  Journal of Derivatives,   Journal of Economic Dynamics and Control,  the Journal of Futures Markets。已出版两本书籍，分别是《Interest rate modelling》和《Implementing models of derivative securities》，且《Interest rate modelling》该本书曾为相关学科的标准参考书目。

Nick教授授课课程涵盖本科、硕士及博士课程，内容包括：金融模型课程（尤其是在金融衍生品和计算金融领域的金融模型课程，同时涵盖企业和投资金融领域的金融模型课程）、数值方法和计算课程、计算机语言课程（如VBA、C++语言）、概率和随机微积分课程、统计学和计量经济学课程、以及数学和应用数学课程等。除学术领域的丰富经验之外，还拥有计算机高级顾问和决策分析领域的行业经验。